Ontdekken van financiële gebeurtenissen

Nieuws over bijvoorbeeld overnames is bijzonder nuttig bij het nemen van financiële beslissingen. Maar hoe haal je de juiste informatie uit de enorme toevloed aan nieuwsberichten? Econoom Frederik Hogenboom ontwikkelde een systeem om financiële gebeurtenissen uit tekst te halen. Hij verdedigt zijn proefschrift ‘Automatische Detectie van Financiële Gebeurtenissen in Nieuwsberichten’ donderdag 11 december 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Frederik Hogenboom

De huidige financiële markten zijn onlosmakelijk verbonden met financiële gebeurtenissen als overnames, winstaankondigingen of productlanceringen. Informatie gedestilleerd uit nieuwsartikelen die gaan over zulke gebeurtenissen zou dus nuttig kunnen zijn bij het nemen van financiële beslissingen. Maar de enorme hoeveelheid dagelijks nieuws maakt een handmatige analyse onmogelijk. Daar komt bij dat een (semi-)geautomatiseerde aanpak voor het ontdekken en toepassen van financiële gebeurtenissen lastig is door het ongestructureerde karakter van de tekstuele data.

Detectie

Voor zijn proefschrift onderzocht Hogenboom hoe financiële gebeurtenissen in nieuwsartikelen gedetecteerd kunnen worden en ook hoe deze effectief ingezet kunnen worden in financiële toepassingen. Hij presenteert een semi-automatisch systeem om financiële gebeurtenissen uit de tekst van nieuwsberichten te halen. Hiervoor ontwikkelde hij een vernieuwende taal om ‘extractiepatronen’ te definiëren, die toegepast kunnen worden op natuurlijke taal. Het kennisgedreven systeem blijft up to date doordat het gesynchroniseerd wordt met de laatste marktontwikkelingen door middel van een nieuw ontwikkelde taal. Zo wordt de onderliggende kennisbank automatisch gewijzigd met de ontdekte financiële gebeurtenissen.

Hogenboom onderzocht ook de praktische inzetbaarheid van financiële gebeurtenissen. Experimenten in de geautomatiseerde aandelenhandel tonen aan dat de best presterende handelsregels niet alleen traditionele numerieke signalen (getallen) gebruiken, maar juist ook signalen die afkomstig zijn van gebeurtenissen die in nieuwsartikelen worden vermeld. Bovendien verbeteren de resultaten van financiële risicoanalyses zichtbaar als er gebruik wordt gemaakt van data die geschoond is van verstoringen, veroorzaakt door financiële gebeurtenissen.

Volgens Hogenboom suggereren dergelijke resultaten dat financiële gebeurtenissen uit nieuwsartikelen uitstekend kunnen worden ingezet als extra factor bij veel financiële toepassingen.