2 risicofactoren: aandelen en rente: vola en correlaties van beiden zeer instabiel

Dr Foort Hamelink duidt op de enorme volatiliteit van de bewegelijkheid van aandelen en de wisselende correlaties tussen aandelen en rentevoeten. In tijden van crisis lopen de correlaties tussen de assetclasses enorm op. Mede daarom moeten er verschillende regimes worden gehanteerd: lage en hoge volatiliteitsregimes.