Programma 63ste HCC Beleggen Symposium op 4 okt in De Bilt

Tijdens het 63ste symposium "Goed gereedschap is het halve (beleggings-) werk" zullen diverse spreker ingaan op vragen als welke ETF moet ik kiezen, hoe je verschillende type assets combineert, hoe combineer je beleggingsstrategieën, hoe selecteer je het juiste aandeel, etc. Sprekers zijn o.a. Hendrik Oude Nijhuis, Wouter Keller, Karel Merckx, Martin Hendriks, Juus de Kempenaer, Niels Faassen, Ruerd Heeg, Jack van Oosterbosch en Jan Roozenburg.

Daarnaast zijn er ook weer een groot aantal leveranciers aanwezig die u graag wegwijs maken in de door hun geboden diensten. Het symposium biedt een ideale moment om contact te leggen met medebeleggers of oude contacten aan te halen.

Enkele van de seminars HCC Beleggen

Optimale correlatie, leverage en herbalancering bepalen voor een set handelssystemen

Als eenmaal een betrouwbare set handelssystemen ontwikkeld is komen de volgende vragen op: Hoe wordt een optimale combinatie van de beschikbare systemen samengesteld? Met andere woorden: welke systemen doen mee en zo ja met welke inzet? Hoe wordt het risico van de combinatie in de hand gehouden? Is herbalancering voordelig en zo ja hoe frequent? In zijn voordracht presenteert Jan Roozenburg een praktische werkwijze die deze belangrijke vragen beantwoorden. Voorts worden de praktijkresultaten van de laatste jaren besproken.

Jan Roozenburg, van huis uit chemisch ingenieur, handelt sinds 2006 met zelf ontwikkelde, geautomatiseerde handelssystemen. Het track record is uitstekend en zijn strategie wordt toegepast op privé accounts van derden bij Interactive Brokers.

Kwantitatieve tactische asset allocatie

Wouter Keller, ondernemer, emeritus hoogleraar en investeerder, bespreekt verschillende tactische beleggingsmodellen. Hij is na een lange carriere bij het CBS Corp. en de VU nog een eigen ICT bedrijf gestart. Hierbij is enig vermogen opgebouwd. Ontevreden over de beleggingsresulaten van de grootbanken heeft Wouter eigen beleggingsmodellen ontwikkeld, mn. op basis van momentum.

Momentum is het voorspellen van de returns op basis van trends uit het verleden. Het QTAA fund van QTR Invest is gebaseerd op het eerste model (FAA) van Wouter. Hierbij spelen naast returns ook de volatility en de correlatie een belangrijke rol. Zijn nieuwere "Smart Beta " modellen zijn een tactische variant op de Modern Portfolio Theory van Markowitz.

In de presentatie zal Wouter de modellen kort toelichten en illustreren dmv. uitgebreide backtests met oa. index funds vanaf 1996 en eerder. Hij heeft over de modellen verschillende papers gepubliceerd (zie op SSRN). Zijn FAA paper staat in de SSRN Top10 van de meest gedownloade papers op het gebied van portfolio analyse.

Relative Rotation Graphs(TM) a new way to visualize relative strength

Juus de Kempenaer zal in zijn presentatie ingaan op de achtergronden en het traject wat hij heeft doorlopen bij het ontwikkelen van Relative Rotation Graphs (RRG). Uiteraard zal ook worden ingegaan op de werking van deze nieuwe grafiekvorm en hoe deze door beleggers gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk.

Juus de Kempenaer voltooide zijn bedrijfseconomische opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda in 1986 en diende daarna in de Koninklijke Luchtmacht tot en met de rang van kapitein, In 1990 verliet hij de KLu om in dienst te treden als portefeuillemanager aandelen bij Equiy & Law (inmiddels overgenomen door AXA verzekeringen). In 1992 maakte hij de stap naar IRIS/Robeco als technisch analist tot 1997 toen de RABObank Robeco overnam. Die overname bracht hem naar de dealingroom van RABO International in Utrecht waar hij hoofd werd van een team met vier technisch analisten. Van 2001 tot 2007 vervulde hij een vergelijkbare rol op de handelsvloer van zakenbank Kempen & Co. in Amsterdam. In 2007 keerde hij terug naar de "buy-side" (de beleggerskant) als fund manager en director quantitative strategies bij Taler Asset Management Ltd.,/P>

Inmiddels vergen de exploitatie en de research actviteiten rond RRG zoveel tijd dat Juus zich, samen met zijn engelse zakenpartner Trevor Neil, full-time bezighoudt met RRG research.

Winstgevend Optiebeleggen in 10 Eenvoudige Stappen

Optiebeleggen kan alleen consistent rendement opleveren als je gestructureerd te werk gaat. Je begint bij de eerste stap (het managen van jezelf) en je werkt stapsgewijs naar het vinden van kanshebbers, de juiste optiestrategie en het innemen en managen van jouw posities. Sla je een stap over, dan kan dat al snel leiden tot moeizame reparatiepogingen en verlies.

Tijdens het HCC Symposium zullen Martin en Douwe hun 10 stappen prijsgeven die op een eenvoudige wijze leiden tot winstgevende optietrades. Deze stappen kunnen jou als optiebelegger de juiste houvast geven om vanaf nu consistent rendement te behalen. US Option Trader gelooft dan ook niet voor niets, dat gewone mensen ongewone dromen kunnen realiseren.

Beleggen in ETF ’s

Niels Faassen, fondsanalist bij Morningstar, zal u tijdens deze presentatie wegwijs maken in het ETF -landschap. Niels is werkzaam bij Morningstar als fondsanalist en houdt zich bezig met kwalitatieve analyse van met name obligatie- en mixfondsen. Hiervoor heeft hij bij diverse banken en vermogensbeheerders gewerkt.

Niels zal ingaan op de voor- en nadelen van indexbeleggen en de verschillen tussen ETF ’s en beleggingsfondsen. Tenslotte bespreekt hij een aantal aspecten waar u als belegger op moet letten bij het selecteren van ETF ’s.

Klikt u hier om u gratis aan te melden voor het symposium o zaterdag 4 oktober in De Bilt.